近年来，国家金融监督管理总局持续促进银行互联网个人贷款业务规范发展，但青岛监管局通过现场检查发现，个别银行互联网个人贷款额度测算模型存在超借款人偿债能力放大贷款额度、模型有效性管理不足等风险与问题，需要予以关注并推动加强审慎管理。

一、额度测算模型的应用与效果

（一）系统模型生成预授信名单，智能获客极大提升营销效率

互联网个人贷款广泛运用预授信方式提高获客能力，主要做法是将住房按揭、代发工资等相关业务或从高净值客户获取的个人信息数据（不包含征信信息）带入授信模型，经筛选生成营销名单与预授信额度后，由系统集中发送营销短信至客户或转发至银行分支机构供营销参考。系统模型通过实时触达提取信息以及滚动化、批量化的筛选加工，助力银行大幅度提升营销效率。

（二）多模型筛选输出授信建议，有效提升额度核定的精准性

客户提交贷款申请后，系统将其填报信息及相关授权可查询的数据信息，通过信用评分卡、收入核算、风控策略规则集以及额度测算等多个模型进行加工计算，并给予授信“复核”“通过”“结束”等建议。对“复核”的，系统将任务传送至分行管理部门及网点经办人员，补充调查所需信息和情况，经人工操作后反馈至系统并重新开展额度测算。对“通过”的，系统将审批结果传至客户申请终端开展贷款支用相关操作。对“结束”的，系统则会直接终止业务申请办理。

（三）模型助力贷款循环支用实时监测，发挥问题纠偏与风险防范作用

互联网个人贷款在额度有效期内可以多次循环使用。为兼顾资金支用的便利性和风险管控的有效性，在支用环节，系统根据支用时点的信用模型评分及支用规则集的触发情况确定是否允许申请人支用贷款。在贷后环节，设有相关模型用来监测贷款资金使用的依法合规情况。同时，支用模型与贷后模型共同对前期额度测算模型进行补充调整，实现无人工参与的实时风险控制与贷款额度纠偏。

二、存在的风险与问题

（一）额度测算审慎性不足，可能超过借款人偿债能力

一是放大收入。模型在推算客户真实收入时，采取以公积金、社保、房贷、代发工资等各渠道获得收入的最大值进行预估，或将某一渠道获取的客户收入值连乘多个大于1的风险因子等两种方式，放大了客户实际收入能力，导致测算预授信额度的放大。

二是缩小债务。个别银行系统未能实现对自然人的统一授信管理，在测算互联网贷款的授信额度时不能兼顾申请人其他负债情况，导致测算申请人授信额度所依据的债务规模小于其实际债务规模。

三是延长贷款期限。个别模型根据信贷产品最长可贷期限测算给予客户的预授信额度，而在借款人申请贷款中，模型不能根据其实际申请期限相应调整前期测算的预授信额度，这将导致在借款人申请贷款期限小于最长贷款期限的情况下，授信金额可能超过借款人申请期限内的实际还款能力。

四是设置保底授信额度。额度策略模型根据客户风险等级给予相应的保底授信额度，而最终测算的授信额度在保底额度与申请人偿债能力的授信上限中取两者的较大值，这样的授信策略可能导致客户授信额度超出其实际偿债能力。

    （二）额度模型管理不到位，导致授信策略失效

一是模型校验机制缺失。个别银行与社保部门、公积金部门等建立系统数据直连机制，运用系统获取的数据并通过“公积金缴存比例”因子测算客户每月收入，但模型将“公积金缴存数值”作为“公积金缴存比例”使用，在未设置相关校验机制的情况下，导致模型对客户每月收入核定失真并影响授信额度核定。

二是规则条件设置失灵。个别银行系统模型虽然对客户负债过多情况设置了授信审批的拒绝策略，但相关规则设置为“贷款申请金额>0”等可以恒定成立的条件，导致模型无法触发拒绝条件，实际不能发挥对负债的刚性管控作用。

三是数据质量影响模型策略发挥效用。个别银行系统在模型策略中设置了客户收入还贷比过高则快速拒绝贷款申请的相关规则，但模型在运行中未能获取到相关客户的关键字段信息，导致该策略实际未能参与到模型的测算。

三、工作思路

（一）督导加强风险审慎管理

督导强化互联网贷款风险审慎管理，在科技赋能优化用户服务体验的情况下，着力加强对系统相关模型的有效性、审慎性和合规性管理。推动增强模型测算授信额度与客户还款能力的匹配度，建立完善模型校验机制，定期开展模型策略排查，降低系统性漏洞引发风险事件的可能性。引导加大科技人才储备力度，为互联网贷款发展提供有效科技支撑。

（二）提升强监管严监管力度

坚持问题导向，开展穿透式的风险监测、分析与评估，持续督导健康合规发展互联网贷款业务；综合传统方式与科技手段开展专项检查，精准有力治理违规乱象。坚持目标导向，通过以查促改，以改促进，推动银行互联网贷款业务高质量发展。

（三）促进加强行业信息交流

不断构建完善互联网贷款行业经营管理的交流互通机制，针对在发展中遇到的难点和痛点，引导集成行业经验与创新思路，合力推动互联网贷款行业稳健合规发展。